Optionsscheinrechner

Eingaben

Optionstyp

Basiswert-Kurs (S)

Strike (K) — Basiswert-Währung

Verfallsdatum

Volatilität σ (% p.a.)

↳ oder Marktpreis Schein → IV berechnen — in Schein-Währung

Dividendenrendite q (% p.a.)

Bezugsverhältnis z.B. 0,1 = 10 Scheine entsprechen 1 Basiswert

Schein-Währung

Eigener Kaufpreis (Schein-Währung) — optional

Risikofreier Zinssatz r (% p.a.)

Wechselkurs (Basis-Ccy pro 1 Schein-Ccy) z.B. EUR/USD = 1,08 (1 EUR = 1,08 USD)

Quanto (FX-abgesichert) Aktiviert: BS-Wert wird 1:1 in Schein-Währung übernommen, kein FX-Effekt.

Tageszählung

Aktuell · Heute

Theoretischer Scheinpreis
–
–

Restlaufzeit

–

Break-Even (Verfall)

–

Hebel (Omega)

–

Δ · S / Schein

P/L vs. Kaufpreis

–

Greeks · Heute (auf Basiswert-Ebene, vor Bezugsverhältnis/FX)

Delta

–

ΔSchein / ΔBasiswert

Gamma

–

ΔDelta / ΔBasiswert

Theta

–

Wertverlust / Tag

Vega

–

ΔSchein / +1% Vola

Rho

–

ΔSchein / +1% Zins

Innerer Wert

–

max(0, S–K) bzw. (K–S)

Aufschlüsselung · Innerer Wert / Zeitwert

Innerer Wert (Schein-Währung)

–

Zeitwert (Schein-Währung)

–

Gesamt

–

Kursszenarien · Spaltenachse

Schritte (Komma-getrennt, in %)

Matrix · Zeitachse (Zeilen, quartalsweise bis Verfall) × Kursachse (Spalten)

Aktuelle Zelle (heute @ aktueller Kurs) ist umrandet · Verfallszeile zeigt intrinsischen Endwert · ATM-Spalte (Kurs ≈ Strike) leicht hervorgehoben.

Payoff am Verfall · Auszahlung in Schein-Währung

Intrinsisch am Verfall Theoretischer Wert heute Break-Even